Почему сводка вероятностей RBA и детализированный график изменения ставки дают разные проценты повышения — и почему оба варианта верны
Объясняет, почему сводка вероятностей RBA (бинарный одношаговый метод ASX) и график детализированных вероятностей изменения ставки (расширяющееся дерево CME) дают разные проценты повышения ставки для одного и того же заседания — включая полные формулы, разобранный числовой пример и указание, когда какую метрику использовать.
Как инструмент FedWatch рассчитывает деревья вероятностей для нескольких заседаний ФРС
Подробное объяснение методологии расширяющегося дерева инструмента CME FedWatch для расчёта вероятностей решений FOMC по ставке на основе цен фьючерсов на федеральные фонды. Разбор допущений, расчётов и ограничений этого широко используемого подхода к извлечению рыночных ожиданий по денежно-кредитной политике.
Как центральные банки используют простую формулу для принятия решений по процентным ставкам
Изучите методологию правила Тейлора и её применение в анализе денежно-кредитной политики. Разберитесь в ключевых параметрах и их значимости.
Самая значимая экономическая переменная, которую невозможно измерить напрямую
Изучите усовершенствованную методологию анализа разрыва выпуска, используемую центральными банками, включая актуальные результаты и сравнения.
Параметрический подход к оценке кривой доходности, применяемый центральными банками и финансовыми институтами по всему миру
Подробный обзор методологии Нельсона–Сигеля–Свенссона для оценки кривой доходности, включая интерактивные демонстрации и практические применения.
Условие отсутствия арбитража между процентными ставками, спот-курсами и форвардными валютными рынками
Изучите модель покрытого процентного паритета (CIP), её математический аппарат, практическое применение и значение для мировых финансовых рынков.